Uno dei tanti pallini di Walter Sabatini, che lo aveva potuto ammirare ai tempi del Palermo.
Considerato uno dei migliori talenti difensivi danesi, possiede grandi qualità tra cui grande forza fisica e spiccata personalità.
Si mette in mostra in patria ma soprattutto nel Torneo di Viareggio, dove si toglie anche la soddisfazione di segnare un gol all'esordio.
Proprio per questo è il Palermo che ne acquista il cartellino e lo fa esordire in serie A.
Dopo due anni in Sicilia disputati su ottimi livelli e il mondiale in Sudafrica con la propria nazionale, Il Wolfsburg lo acquista e gli propone un contratto quadriennale.
Dopo una stagione giocata da titolare inamovibile, la Roma lo prende in prestito nella speranza che possa ripetere quanto di buono ha fatto finora: incredibilmente Kjaer si perde sia dal punto di vista tecnico-tattico che soprattutto caratteriale, sua prerogativa.
Certo è che l'annata storta della squadra non lo aiuta, ma lui a fine anno sarà tra gli accusati maggiori della campagna acquisti fatta da Sabatini e la Roma deciderà di non riscattarlo alla fine della stagione.