Uno dei mediani più tecnici del calcio italiano degli anni '50.
Formatosi calcisticamente nella squadra della sua città, la Cremonese, ove ha compiuto tutta la trafila delle minori, sino ad arrivare in prima squadra, dopo un ottimo torneo di serie C viene chiamato alla Lazio, ove però non riesce mai ad esordire, chiuso dai molti nomi che compongono la rosa biancoceleste in quel lasso di anni.
Al termine della stagione, arriva però la chiamata della Spal, ove Mazza, che è un intenditore, ha intuito le potenzialità del giocatore.
Il Mago di Provincia è uno che difficilmente sbaglia le sue valutazioni, considerato che deve operare con risorse abbastanza limitate e non può permettersi di fare cilecca. E infatti, con Zaglio avviene ciò che era successo per una miriade di giocatori che erano transitati a Ferrara prima di lui, acquistati a poco e rivenduti a tanto: nell'estate del 1958, è la Roma ad interessarsi a quel mediano che fa della raffinata grana tecnica il suo punto di forza, optando infine per l'acquisizione del suo cartellino.
Alla seconda esperienza romana, Zaglio non tradisce, ed inanella una serie di prestazioni sontuose, tanto da riuscire ad arrivare in Nazionale.
Giocatore dalle spiccate propensioni offensive, riesce ad inserirsi con grande efficacia in attacco, sfruttando un tiro niente male. Sul piano strettamente difensivo, magari, è leggerino, ma la proprietà di palleggio è quella di una mezzala. La sua crescita tecnica è esponenziale e spinge in molti ad interessarsi a lui.
Nel 1960, la Roma lo cede all'Inter, previo esborso di una vagonata di milioni da parte di Moratti.